11月29日，滬深兩市弱勢(shì)整理。資金方面，兩市成交7751億元。期權(quán)方面，各品種期權(quán)標(biāo)的走勢(shì)轉(zhuǎn)弱，購(gòu)沽隱含波動(dòng)率自低位回升。
盤后數(shù)據(jù)顯示，50ETF期權(quán)市場(chǎng)活躍度上升，持倉(cāng)量繼續(xù)增加。當(dāng)日期權(quán)總持倉(cāng)2152561張，較前一交易日增加96022張。其中，認(rèn)購(gòu)合約持倉(cāng)1321617張，較前一交易日增加75506張；認(rèn)沽合約持倉(cāng)830944張，較前一交易日增加20516張。持倉(cāng)量PCR為0.6287，較前一交易日下降0.0216。與此同時(shí)，全市場(chǎng)合計(jì)成交1258377張，較前一交易日增加292288張。其中，認(rèn)購(gòu)合約成交691253張，較前一交易日增加177433張；認(rèn)沽合約成交567124張，較前一交易日增加114855張。成交量PCR為0.8204，較前一交易日下降0.0598。
其余期權(quán)品種成交活躍度漲跌不一。滬300ETF期權(quán)成交量為904956張，持倉(cāng)量為1542883張，成交額為4.721億元；500ETF期權(quán)成交量為353171張，持倉(cāng)量為740301張，成交額為2.792億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為239612張，持倉(cāng)量為1052354張，成交額為0.595億元；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為130841張，持倉(cāng)量為470877張，成交額為0.299億元；深100ETF期權(quán)成交量為51040張，持倉(cāng)量為133687張，成交額為0.172億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為470602張，持倉(cāng)量為979959張，成交額為1.837億元；深300ETF期權(quán)成交量為106341張，持倉(cāng)量為278569張，成交額為0.54億元；深500ETF期權(quán)成交量為81027張，持倉(cāng)量為212051張，成交額為0.612億元；上證50股指期權(quán)成交量為31615張，持倉(cāng)量為91230張，成交額為0.771億元；滬深300股指期權(quán)成交量為71727張，持倉(cāng)量為212092張，成交額為3.331億元；中證1000股指期權(quán)成交量為69105張，持倉(cāng)量為142199張，成交額為4.389億元。
各品種期權(quán)購(gòu)沽隱含波動(dòng)率有所回升，但整體仍處低位，合成標(biāo)的收平。當(dāng)天，50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1513，300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1491，500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1457，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2036，易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2114，深100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1737，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.0908，深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1516，深500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1497，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1687，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1586，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1525。
11月29日期權(quán)市場(chǎng)活躍度整體上升，持倉(cāng)量延續(xù)增加態(tài)勢(shì)。操作上，短期市場(chǎng)波動(dòng)性加大，隱含波動(dòng)率處于歷史低位，期權(quán)買方性價(jià)比較高，建議做多Gamma。從中長(zhǎng)期角度來(lái)看，股市下行空間有限，3000點(diǎn)附近支撐力度強(qiáng)勁，但單邊持續(xù)脈沖式上漲的概率較小，對(duì)于持有現(xiàn)貨資產(chǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，建議構(gòu)建備兌策略以增加利潤(rùn)，也可利用合成標(biāo)的替代現(xiàn)貨，提高資金使用效率，而未持倉(cāng)或倉(cāng)位較低的投資者，則可賣出看跌期權(quán)進(jìn)行戰(zhàn)略性建倉(cāng)。（作者期貨投資咨詢從業(yè)證書編號(hào)分別為Z0002616、Z0015710）
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