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6月3日，A股震蕩上行，滬深市場全天成交1.16萬億元。個股漲多跌少，超3400只個股收漲，市場整體氛圍偏多。板塊方面，貴金屬、銀行、游戲、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前，鋼鐵、汽車整車、白酒、煤炭等板塊跌幅居前。期權(quán)標的走勢分化，中證1000指數(shù)漲0.72%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.39%，上證50指數(shù)漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲0.25%，滬深300指數(shù)收平，深證100指數(shù)跌0.11%。期權(quán)市場上，隱含波動率高開低走，成交量小幅回落，而持倉量穩(wěn)步攀升。當日，滬深兩市及中金所期權(quán)總成交405.02萬張，較前一交易日減少1.84%；總持倉760.22萬張，較前一交易日增加11.55%。

上證50ETF期權(quán)成交量減少4.88%，持倉量增加16.58%。具體來看，上證50ETF期權(quán)成交87.37萬張，較前一交易日的91.86萬張減少4.49萬張；持倉132.36萬張，較前一交易日的113.54萬張增加18.82萬張。從6月合約各執(zhí)行價的持倉變動情況來看，合計增持10.29萬張，其中認購增持4.01萬張、認沽增持6.28萬張。認購、認沽均增持，認沽增持力度更大，且持倉重心上移，預(yù)計市場短期震蕩上行為主。

滬深300期權(quán)成交量回落，持倉量回升。成交方面，上交所滬深300ETF期權(quán)減少5.10%，深交所滬深300ETF期權(quán)減少1.53%，中金所滬深300股指期權(quán)減少2.81%。持倉方面，上交所滬深300ETF期權(quán)增加12.25%，深交所滬深300ETF期權(quán)增加16.69%，中金所滬深300股指期權(quán)增加3.12%。從交投較為活躍的上交所滬深300ETF期權(quán)持倉變動情況來看，6月合約總計增持7.19萬張，其中認購增持2.79萬張、認沽增持4.40萬張。認購、認沽均在虛值部位增持，認沽在淺虛值部位的增持力度較大，預(yù)計市場短期維持偏多震蕩格局。

科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交、持倉同步放量。從交投較為活躍的華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)持倉變動情況來看，6月合約總計增持5.55萬張，其中認購增持3.00萬張、認沽增持2.55萬張。認購、認沽的增持集中在平值附近，且認購增持力度更大，預(yù)計市場短期走勢偏空。

期權(quán)隱含波動率在假期后迅速回落。截至6月3日收盤，上證50ETF當月合約平值期權(quán)隱含波動率為12.06%。歷史波動率在低位徘徊，上證50ETF的30日歷史波動率為8.60%，滬深300指數(shù)的30日歷史波動率為8.01%。隱含波動率與歷史波動率價差收窄。

整體來看，股指寬幅震蕩，缺乏主線行情。此外，大盤指數(shù)相關(guān)的認購、認沽期權(quán)均在淺虛值部位增持，且認沽增持力度更大，預(yù)計市場短期走勢偏多。操作上，大盤指數(shù)相關(guān)期權(quán)的牛市價差多頭組合可繼續(xù)持有，同時留意做多波動率的機會。（作者單位：中信建投期貨）