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期權(quán)實(shí)戰(zhàn)36技

雖說(shuō)“期權(quán)盈利無(wú)限，是窮人翻身的工具”，但是，如果用不對(duì)，只會(huì)讓窮人變得更窮。想用期權(quán)來(lái)以小博大，必須有的放矢。因?yàn)橼厔?shì)行情不會(huì)經(jīng)常有，所以必須耐心等待行情的到來(lái)，成為一位“狙擊手”，該出手時(shí)才出手。我們都說(shuō)會(huì)空倉(cāng)的是祖師爺，也許期權(quán)交易就這么簡(jiǎn)單，空倉(cāng)也是一種必須常備的交易策略。大道至簡(jiǎn)，空倉(cāng)也是一種交易技法，你說(shuō)對(duì)不對(duì)？

[第4技成為一位“狙擊手”]

對(duì)于期權(quán)買方來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)行情不會(huì)經(jīng)常有，所以必須管住手，成為一位“狙擊手”，該出手時(shí)才出手。

期權(quán)買方因?yàn)橘r率高而吸引了眾多投資者，但是，作為期權(quán)買方，勝率低是其致命弱點(diǎn)。期權(quán)買方只有大行情才能有賠率高的情況，但是一個(gè)標(biāo)的不是經(jīng)常有趨勢(shì)行情，更多的時(shí)間在橫盤震蕩，這就注定期權(quán)買方不能經(jīng)常出手，不能經(jīng)常買入開(kāi)倉(cāng)。如果亂出手，除了虧手續(xù)費(fèi)外還要每天虧損時(shí)間價(jià)值，慢慢地本金就虧完了，似溫水煮青蛙。比如上一節(jié)所舉的例子，期權(quán)買方在耐心等待大行情的出現(xiàn)，當(dāng)行情來(lái)時(shí)，果斷出手，就能獲得非常不錯(cuò)的戰(zhàn)果。所以，做期權(quán)的買方，要耐得住寂寞，沒(méi)有趨勢(shì)行情時(shí)堅(jiān)決不出手，不要為了交易而交易，而要像“狙擊手”一樣，等到合適的目標(biāo)才出手。做日內(nèi)交易的投資者倒可以經(jīng)常出手。而對(duì)于期權(quán)賣方來(lái)說(shuō)，就不太需要管住手了，可以經(jīng)常持倉(cāng)，收取時(shí)間價(jià)值，但也要注意風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)該回避的行情時(shí)還是要回避。

下面舉例分析一下。滬深300ETF從2024年10月9日至2025年7月8日，基本圍繞4.05元震蕩，如下圖所示，如果在4.05元附近，那么不管是買入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約還是認(rèn)沽期權(quán)合約，長(zhǎng)期持有都是大概率虧錢的，只有小概率能賺錢。

要想成為一位“狙擊手”，就要下功夫練習(xí)，不僅要學(xué)習(xí)期權(quán)標(biāo)的趨勢(shì)分析方法和技巧，還要提高對(duì)期權(quán)的認(rèn)知，磨煉期權(quán)交易的心態(tài)。如果能站在巨人的肩膀上學(xué)習(xí)，效果更好。比如跟獲得過(guò)全國(guó)期權(quán)實(shí)盤交易大賽冠、亞軍的選手學(xué)習(xí)，更容易成為一位合格的“狙擊手”。

【第5技以小博大，有的放矢]

雖然說(shuō)“期權(quán)收益無(wú)限，是窮人翻身的工具”，但是，如果用不對(duì)，只會(huì)讓窮人變得更窮。想用期權(quán)來(lái)以小博大，必須有的放矢。

為什么要有的放矢地以小博大呢？因?yàn)橼厔?shì)行情不是經(jīng)常到來(lái)的，一個(gè)期權(quán)品種一年可能只有那么2～3波大的趨勢(shì)行情，錯(cuò)過(guò)了這些大行情，其他時(shí)間進(jìn)去以小博大都是不可取的，所以想要用期權(quán)以小博大，必須擇時(shí)進(jìn)場(chǎng)，做到有的放矢，才能有翻身的機(jī)會(huì)。另外，期權(quán)合約日內(nèi)波動(dòng)也很大，如下圖所示，蘋果期貨AP2412在盤中突然大幅拉升。

而蘋果期貨看漲期權(quán)AP2412-C-6600快跌沒(méi)了的時(shí)候，突然又拉了起來(lái)，從跌90%左右到漲190%左右，如下圖所示，踩不準(zhǔn)節(jié)奏也要虧損不少。雖然很難，但是耐心等待，并把標(biāo)的的趨勢(shì)研究分析透徹，還是有可能抓住行情的。

若不想有的放矢，也不想管住自己的手，那就選擇以大博小的方式，使用期權(quán)的賣方就可以天天進(jìn)行交易了，但要控制好風(fēng)險(xiǎn)，避免虧損無(wú)限。

[第6技買當(dāng)月合約不如買下月合約]

2025年1月15日，滬深300ETF期權(quán)1月份的期權(quán)合約離到期日只剩7天，在這段時(shí)間里，期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值會(huì)加速損耗。一般情況下，盡量不要買入開(kāi)倉(cāng)當(dāng)月的期權(quán)合約，而應(yīng)買入開(kāi)倉(cāng)下月的期權(quán)合約。當(dāng)然，下月期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值也會(huì)損耗，但損耗會(huì)少一些。

我們舉例來(lái)分析一下。如上表所示，滬深300ETF從1月15日至1月22日上漲0.0003元，認(rèn)購(gòu)期權(quán)滬深300ETF購(gòu)1月3900的時(shí)間價(jià)值損耗0.0329元，如下圖所示。

而認(rèn)購(gòu)期權(quán)滬深300ETF購(gòu)2月3900的時(shí)間價(jià)值損耗0.0167元，如下圖所示。

我們?cè)賮?lái)看看認(rèn)沽期權(quán)合約表現(xiàn)如何。滬深300ETF沽1月3900的時(shí)間價(jià)值損耗0.0333元，而滬深300ETF沽2月3900的時(shí)間價(jià)值損耗0.0078元。很明顯，不管是認(rèn)購(gòu)期權(quán)還是認(rèn)沽期權(quán)合約，1月的期權(quán)合約損耗的時(shí)間價(jià)值都比2月的期權(quán)合約損耗的時(shí)間價(jià)值多。所以，當(dāng)期權(quán)合約臨近到期時(shí)，一般情況下，盡量不要買入開(kāi)倉(cāng)當(dāng)月的期權(quán)合約，而應(yīng)買入開(kāi)倉(cāng)下月的期權(quán)合約。除非預(yù)期臨近到期時(shí)有大行情，才買入開(kāi)倉(cāng)當(dāng)月的期權(quán)合約，因?yàn)楫?dāng)月的期權(quán)合約價(jià)格低，碰到大行情時(shí)漲的倍數(shù)多。

當(dāng)期權(quán)合約臨近到期時(shí)，一般情況下，盡量賣出開(kāi)倉(cāng)當(dāng)月的期權(quán)合約，這會(huì)比賣出開(kāi)倉(cāng)下月的期權(quán)合約賺的時(shí)間價(jià)值多一些，但無(wú)論如何都要注意控制風(fēng)險(xiǎn)。（作者單位： 廣州市學(xué)祺權(quán)信息科技有限公司）