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中金所:滬深300股指期權(quán)合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手

2019-12-18 20:45:30   來源:   作者:

期貨日報網(wǎng)訊(記者 趙彬)中金所發(fā)布關于滬深300股指期權(quán)合約上市交易有關事項的通知。滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日(星期一)起上市交易。滬深300股指期權(quán)合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手;保證金調(diào)整系數(shù)為10%,最低保障系數(shù)為0.5;手續(xù)費標準為每手15元,行權(quán)(履約)手續(xù)費標準為每手2元,交易所暫不收取滬深300股指期權(quán)合約的申報費。

一、上市交易時間

滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日(星期一)起上市交易。

二、上市交易合約月份和掛盤基準價

滬深300股指期權(quán)首批上市合約月份為2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。

各合約掛盤基準價由交易所結(jié)合滬深300股指期權(quán)做市商報價等因素確定,并在合約上市交易前一交易日公布。

三、限價指令每次最大下單數(shù)量

滬深300股指期權(quán)合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手。

四、交易保證金

滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為10%,最低保障系數(shù)為0.5。

五、持倉限額

同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為5000手(在不同會員處持倉合并計算)。

六、相關費用

滬深300股指期權(quán)合約的手續(xù)費標準為每手15元,行權(quán)(履約)手續(xù)費標準為每手2元。交易所暫不收取滬深300股指期權(quán)合約的申報費。

七、做市商

滬深300股指期權(quán)做市商可以在交易日9:30-15:00,通過會員向交易所申請雙向期權(quán)持倉自動對沖平倉,自動對沖平倉暫不收取手續(xù)費,申請后持續(xù)有效。做市商也可以在上述時間申請取消自動對沖平倉。做市商所有月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為60000手。做市商所有月份滬深300股指期貨合約單邊持倉限額為20000手。交易所將加強做市商梯隊建設和精細化管理。

八、詢價限制

客戶對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。

九、交易限額

滬深300股指期權(quán)上市初期實施交易限額制度。自滬深300股指期權(quán)上市首日至2020年3月的第3個星期五(2020年3月20日),客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手,單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手,深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為10手。自2020年3月的第4個星期一(2020年3月23日)至6月的第3個星期五(2020年6月19日),客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手,單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手,深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手。

深度虛值合約是指同一月份合約中,行權(quán)價格高于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價格低于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。具有實際控制關系的賬戶組開倉數(shù)量合并計算,其標準與單個客戶相同??蛻魡稳赵诙鄠€合約上達到交易所處理標準的,按照一次認定。

客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的,按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。

交易所可以根據(jù)市場情況對本通知規(guī)定的具體標準、實施時間、相關措施等進行調(diào)整。

 
責任編輯: 趙彬
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